PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с QQQI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

JEPQ и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ и QQQI

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.76%15.18%19.97%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.32%.

JEPQ

1 день
0.13%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQYQQQI с IQQQ

Сравнение комиссий JEPQ и QQQI

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPQ vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.64

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.88

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

8.37

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.91

-0.07

Корреляция

Корреляция между JEPQ и QQQI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QQQI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности QQQI в 14.88%

TTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.12%10.53%9.65%10.03%9.44%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QQQI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-20.00%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.61%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.59%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.32%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.57%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QQQI

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 5.94% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.04%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

11.22%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

19.71%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.47%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.47%

-0.57%