PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPQ с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с QQQI

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI).

JEPQ и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или QQQI.

Корреляция

Корреляция между JEPQ и QQQI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.78%
13.68%
JEPQ
QQQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.43

QQQI:

0.56

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.74

QQQI:

0.92

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.11

QQQI:

1.14

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.44

QQQI:

0.59

Коэф-т Мартина

JEPQ:

1.66

QQQI:

2.29

Индекс Язвы

JEPQ:

5.30%

QQQI:

5.16%

Дневная вол-ть

JEPQ:

20.44%

QQQI:

21.32%

Макс. просадка

JEPQ:

-20.07%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

JEPQ:

-10.96%

QQQI:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -5.14%.

JEPQ

С начала года

-6.86%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-2.84%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

-5.14%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

-1.42%

1 год

10.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPQ и QQQI

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEPQ: 0.43
QQQI: 0.56
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPQ: 0.74
QQQI: 0.92
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEPQ: 1.11
QQQI: 1.14
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPQ: 0.44
QQQI: 0.59
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEPQ: 1.66
QQQI: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
0.43
0.56
JEPQ
QQQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QQQI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности QQQI в 15.40%

TTM202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.29%9.66%10.02%9.44%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.40%12.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QQQI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.96%
-9.74%
JEPQ
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QQQI

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 14.72% и 15.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.72%
15.20%
JEPQ
QQQI