PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPQ с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с SPYI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

JEPQ и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или SPYI.

Корреляция

Корреляция между JEPQ и SPYI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.36

SPYI:

0.56

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.66

SPYI:

0.91

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.10

SPYI:

1.15

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.38

SPYI:

0.59

Коэф-т Мартина

JEPQ:

1.31

SPYI:

2.49

Индекс Язвы

JEPQ:

5.76%

SPYI:

3.94%

Дневная вол-ть

JEPQ:

20.27%

SPYI:

17.23%

Макс. просадка

JEPQ:

-20.07%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

JEPQ:

-8.06%

SPYI:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -0.43%.

JEPQ

С начала года

-3.83%

1 месяц

10.66%

6 месяцев

-1.89%

1 год

7.23%

3 года

16.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

-0.43%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

-1.05%

1 год

9.62%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий JEPQ и SPYI

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и SPYI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности SPYI в 12.64%

TTM202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.38%9.65%10.02%9.44%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.64%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и SPYI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и SPYI

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 2.95%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...