Сравнение JEPQ с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
JEPQ и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или SPYI.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и SPYI
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 18.58%.
JEPQ
22.43%
2.46%
9.42%
26.56%
N/A
N/A
SPYI
18.58%
0.39%
9.77%
21.85%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JEPQ | SPYI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | 10.68 | 16.57 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 9.24% |
| Макс. просадка | -16.82% | -10.19% |
| Текущая просадка | -0.78% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и SPYI
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между JEPQ и SPYI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и SPYI
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности SPYI в 11.70%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 10.02% | 9.44% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.78% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и SPYI
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и SPYI
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.