Сравнение JEPI с XLRE
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. JEPI is actively managed, while XLRE is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs 3.32%/yr for XLRE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 13.17%.
JEPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам JEPI и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.29% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | 16.74% |
Correlation
The correlation between JEPI and XLRE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.69 |
The correlation between JEPI and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI vs. XLRE — Ранг доходности на риск
JEPI
XLRE
Сравнение JEPI c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 3.69 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI и XLRE
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -38.83% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -8.33% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -16.74% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -34.12% | +20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | 0.00% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -9.58% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.03% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и XLRE
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 4.81% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 10.20% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 13.83% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 19.10% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 20.42% | -9.63% |
Сравнение комиссий JEPI и XLRE
JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и XLRE
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности XLRE в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI and XLRE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (4.81%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs XLRE's -38.83%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.45% vs 3.32% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.45% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 3.08% for XLRE.
JEPI is categorized as Dividend, while XLRE is REIT. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.13% for XLRE.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPI и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор