Сравнение HIGH с BIZD
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. HIGH is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.92%/yr vs 5.47%/yr for BIZD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.86%.
HIGH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам HIGH и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.45% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -6.86% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -0.07% |
Correlation
The correlation between HIGH and BIZD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. BIZD — Ранг доходности на риск
HIGH
BIZD
Сравнение HIGH c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.53 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.91 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и BIZD
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -55.44% | +45.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -22.22% | +12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -22.56% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -17.39% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -6.74% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 12.97% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и BIZD
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.61%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.92% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 14.97% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 18.32% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 17.44% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 21.75% | -12.21% |
Сравнение комиссий HIGH и BIZD
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и BIZD
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности BIZD в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.56% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and BIZD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (4.92%) compared to HIGH (1.61%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs BIZD's -55.44%.
On 3-year performance, BIZD leads with 5.47% vs 2.92% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BIZD has performed better with a 5.47% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 7.34% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while BIZD is Financials Equities. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 12.86% for BIZD.
HIGH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор