Сравнение SVOL с XLRE
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. SVOL is actively managed, while XLRE is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.22%/yr vs 3.32%/yr for XLRE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 13.17%.
SVOL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам SVOL и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.84% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 28.87% |
Correlation
The correlation between SVOL and XLRE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between SVOL and XLRE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. XLRE — Ранг доходности на риск
SVOL
XLRE
Сравнение SVOL c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.34 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 3.69 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и XLRE
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -38.83% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -8.33% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -16.74% | -16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -34.12% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -9.58% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 3.03% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и XLRE
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.48%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.81% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 10.20% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 13.83% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 19.10% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.42% | +1.48% |
Сравнение комиссий SVOL и XLRE
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и XLRE
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности XLRE в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.19% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and XLRE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (4.81%) compared to SVOL (3.48%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs XLRE's -38.83%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.22% vs 3.32% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.22% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 3.08% for XLRE.
SVOL is categorized as Volatility, while XLRE is REIT. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.13% for XLRE.
XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор