PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с QQQI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, AMZA returned 15.58% vs 27.00% for QQQI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

AMZA

1 день
0.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
21.82%
6 месяцев
21.02%
1 год
15.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
17.67%
10 лет*
5.17%

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и QQQI

2026 (YTD)20252024
AMZA
InfraCap MLP ETF		21.82%0.17%22.90%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between AMZA and QQQI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.16

The correlation between AMZA and QQQI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZA и QQQI

Секторы
AMZA
QQQI

Энергетика

99.8%
0.5%

Коммунальные услуги

0.2%
1.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.1%

Энергетика

AMZA
99.8%
QQQI
0.5%

Коммунальные услуги

AMZA
0.2%
QQQI
1.3%

Сырьевые материалы

AMZA

-

QQQI
1.0%

Коммуникационные услуги

AMZA

-

QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

AMZA

-

QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

AMZA

-

QQQI
6.5%

Финансовые услуги

AMZA

-

QQQI
0.2%

Здравоохранение

AMZA

-

QQQI
3.9%

Промышленность

AMZA

-

QQQI
3.0%

Недвижимость

AMZA

-

QQQI
0.1%

Технологии

AMZA

-

QQQI
58.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

AMZA vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZAQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.84

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.43

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.70

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

11.63

-8.40

AMZA vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZA и QQQI

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-20.00%

-71.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-9.61%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-2.69%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.92%

-2.21%

-42.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.23%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и QQQI

Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 5.43%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.10%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

11.35%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

14.10%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

17.34%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.21%

17.34%

+19.87%

Сравнение комиссий AMZA и QQQI

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и QQQI

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.05%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and QQQI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to AMZA (5.43%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs 15.58% for AMZA. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AMZA has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 8.05% for AMZA.

AMZA is categorized as MLPs, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Neos. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор