Сравнение HIGH с CGDV
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.92%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.
HIGH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.45% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | 6.56% |
Correlation
The correlation between HIGH and CGDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, HIGH and CGDV have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. CGDV — Ранг доходности на риск
HIGH
CGDV
Сравнение HIGH c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.83 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 13.19 | -13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CGDV
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -21.82% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.75% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -14.28% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -0.98% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.60% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 2.09% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CGDV
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.61%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.52% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 9.80% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 12.13% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 15.57% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 15.57% | -6.03% |
Сравнение комиссий HIGH и CGDV
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CGDV
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности CGDV в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and CGDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGDV has higher volatility (4.52%) compared to HIGH (1.61%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CGDV's -21.82%.
On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 2.92% for HIGH. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 1.17% for CGDV.
HIGH is categorized as Derivative Income, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Simplify and Capital Group. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.33% for CGDV.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор