Сравнение IDVO с HIGH
IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности IDVO и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.45%.
IDVO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVO и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.60% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 8.20% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.45% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between IDVO and HIGH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.34 |
Over the past year, IDVO and HIGH have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVO vs. HIGH — Ранг доходности на риск
IDVO
HIGH
Сравнение IDVO c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVO | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.31 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | -0.44 | +13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVO и HIGH
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVO | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -9.50% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -9.50% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -9.50% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -7.18% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.41% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 6.64% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и HIGH
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVO | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 1.61% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 3.67% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 8.74% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 9.54% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 9.54% | +6.96% |
Сравнение комиссий IDVO и HIGH
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и HIGH
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности HIGH в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.46% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
IDVO and HIGH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDVO has higher volatility (6.41%) compared to HIGH (1.61%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 2.92% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.
HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 5.46% for IDVO.
They also come from different issuers: Amplify and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.51% for HIGH.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDVO и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор