PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, AMZA returned 22.25%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

AMZA

1 день
0.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
21.82%
6 месяцев
21.02%
1 год
15.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
17.67%
10 лет*
5.17%

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
AMZA
InfraCap MLP ETF		21.82%0.17%30.90%23.35%17.91%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between AMZA and CGDV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.44

Over the past year, the correlation between AMZA and CGDV has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMZA и CGDV

Секторы
AMZA
CGDV

Энергетика

99.8%
3.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Финансовые услуги

-

6.8%

Здравоохранение

-

11.5%

Промышленность

-

13.2%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

34.1%

Энергетика

AMZA
99.8%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

AMZA
0.2%
CGDV
2.1%

Сырьевые материалы

AMZA

-

CGDV
2.9%

Коммуникационные услуги

AMZA

-

CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

AMZA

-

CGDV
10.6%

Потребительский защитный сектор

AMZA

-

CGDV
5.5%

Финансовые услуги

AMZA

-

CGDV
6.8%

Здравоохранение

AMZA

-

CGDV
11.5%

Промышленность

AMZA

-

CGDV
13.2%

Недвижимость

AMZA

-

CGDV
1.1%

Технологии

AMZA

-

CGDV
34.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

AMZA vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZACGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.27

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.11

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.83

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

13.19

-9.96

AMZA vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZA и CGDV

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZACGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-21.82%

-69.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-9.75%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-14.28%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-0.98%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.92%

-3.60%

-41.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.09%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и CGDV

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZACGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.52%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

9.80%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

12.13%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

15.57%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.21%

15.57%

+21.64%

Сравнение комиссий AMZA и CGDV

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и CGDV

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.05%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and CGDV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.43%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 22.25% for AMZA. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 1.17% for CGDV.

AMZA is categorized as MLPs, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Capital Group. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор