PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
0.20%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%3.11%

Correlation

The correlation between SPYI and CGDV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.88

The correlation between SPYI and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и CGDV

Секторы
SPYI
CGDV

Технологии

39.1%
34.1%

Финансовые услуги

11.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.6%

Здравоохранение

8.3%
11.5%

Промышленность

7.8%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.5%

Энергетика

3.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.9%

Технологии

SPYI
39.1%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

SPYI
11.1%
CGDV
6.8%

Коммуникационные услуги

SPYI
10.7%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.9%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

SPYI
8.3%
CGDV
11.5%

Промышленность

SPYI
7.8%
CGDV
13.2%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.5%
CGDV
5.5%

Энергетика

SPYI
3.1%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

SPYI
2.1%
CGDV
2.1%

Недвижимость

SPYI
1.8%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

SPYI vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYICGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.27

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.11

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.83

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

13.19

-0.14

SPYI vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и CGDV

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYICGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-21.82%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.75%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-14.28%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.98%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.60%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.09%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и CGDV

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYICGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.52%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.80%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

12.13%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

15.57%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

15.57%

-2.58%

Сравнение комиссий SPYI и CGDV

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и CGDV

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and CGDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.52%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 15.48% for SPYI. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 1.17% for CGDV.

SPYI is categorized as Derivative Income, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Neos and Capital Group. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор