Сравнение HIGH с JEPI
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 9.24%/yr for JEPI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.70% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | 4.59% |
Correlation
The correlation between HIGH and JEPI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. JEPI — Ранг доходности на риск
HIGH
JEPI
Сравнение HIGH c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.34 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.81 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и JEPI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -13.71% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.68% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -13.26% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -1.46% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.13% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.35% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и JEPI
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.97% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 6.34% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 8.02% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 11.09% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 10.75% | -1.27% |
Сравнение комиссий HIGH и JEPI
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и JEPI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности JEPI в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.02% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and JEPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (1.97%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs JEPI's -13.71%.
On 3-year performance, JEPI leads with 9.24% vs 2.69% for HIGH. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 9.24% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 7.10% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.35% for JEPI.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор