Сравнение HIGH с JEPI
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.75%/yr vs 9.13%/yr for JEPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.33%.
HIGH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.70% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.33% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | 4.59% |
Correlation
The correlation between HIGH and JEPI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. JEPI — Ранг доходности на риск
HIGH
JEPI
Сравнение HIGH c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.11 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 3.25 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и JEPI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -13.71% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -6.68% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -13.26% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -3.71% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.13% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 2.27% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и JEPI
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.92%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.38% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 6.30% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 8.02% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 11.08% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 10.78% | -1.25% |
Сравнение комиссий HIGH и JEPI
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и JEPI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности JEPI в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.35% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and JEPI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (2.38%) compared to HIGH (1.92%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs JEPI's -13.71%.
On 3-year performance, JEPI leads with 9.13% vs 2.75% for HIGH. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 9.13% return vs 2.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 7.35% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.35% for JEPI.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор