Сравнение HIGH с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HIGH и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | 3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и JEPI
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
HIGH vs. JEPI — Ранг доходности на риск
HIGH
JEPI
Сравнение HIGH c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.95 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 3.83 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.04 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и JEPI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и JEPI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -13.71% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -10.28% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -4.53% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -2.07% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.12% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и JEPI
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 3.90% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 6.36% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 13.24% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 11.06% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 10.88% | -1.14% |