PortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIGH и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HIGH и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
23.64%
HIGH
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIGH:

0.38

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

HIGH:

0.83

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

HIGH:

1.15

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

HIGH:

0.64

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

HIGH:

2.38

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

HIGH:

2.32%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

HIGH:

14.49%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

HIGH:

-8.60%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

HIGH:

0.00%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


HIGH

С начала года

5.55%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

4.86%

1 год

5.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и JEPI

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIGH: 0.51%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIGH и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIGH c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIGH: 0.38
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIGH: 0.83
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIGH: 1.15
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIGH: 0.64
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIGH: 2.38
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.41
HIGH
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и JEPI

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
6.97%8.34%9.39%0.62%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и JEPI

Максимальная просадка HIGH за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-7.02%
HIGH
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и JEPI

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
11.06%
HIGH
JEPI