PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIGH с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIGH и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03%
7.75%
HIGH
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.71%.


HIGH

С начала года

2.88%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

0.03%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

14.71%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

7.76%

1 год

17.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HIGHJEPI
Коэф-т Шарпа1.152.55
Коэф-т Сортино1.523.54
Коэф-т Омега1.291.50
Коэф-т Кальмара1.134.65
Коэф-т Мартина3.2318.00
Индекс Язвы1.19%1.00%
Дневная вол-ть3.35%7.05%
Макс. просадка-3.39%-13.71%
Текущая просадка-0.97%-1.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и JEPI

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HIGH и JEPI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIGH c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.152.55
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.523.54
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.50
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.134.65
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2318.00
HIGH
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
2.55
HIGH
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и JEPI

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности JEPI в 7.13%


TTM2023202220212020
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.81%9.39%0.62%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и JEPI

Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-1.12%
HIGH
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и JEPI

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.06%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06%
2.14%
HIGH
JEPI