Сравнение SVOL с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
SVOL и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 4.43% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и CGDV
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
SVOL vs. CGDV — Ранг доходности на риск
SVOL
CGDV
Сравнение SVOL c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.28 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.86 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.99 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 8.44 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.28 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.05 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и CGDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и CGDV
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и CGDV
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -21.82% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -10.91% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -6.61% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.72% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.57% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и CGDV
Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 4.20%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.55% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 9.27% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 16.76% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 15.61% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 15.61% | +6.66% |