PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP82889N632
ЭмитентSimplify Asset Management Inc.
Дата выпуска27 окт. 2022 г.
КатегорияDerivative Income, Dividend, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.simplify.us
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия HIGH составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HIGH с BUCK, HIGH с GAU, HIGH с JEPQ, HIGH с JEPI, HIGH с SGOV, HIGH с BKLN, HIGH с AGG, HIGH с TBIL, HIGH с SPY, HIGH с SJNK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Enhanced Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88%
14.82%
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Enhanced Income ETF показал доход в 3.12% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.12%25.70%
1 месяц1.31%3.51%
6 месяцев0.81%14.80%
1 год3.95%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIGH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.65%0.45%0.53%0.25%1.07%0.24%-0.11%-1.62%0.23%0.53%3.12%
20230.93%0.93%-0.17%0.95%0.91%0.88%0.64%0.72%0.49%0.18%0.22%0.76%7.70%
2022-0.12%-0.04%0.43%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HIGH среди ETFs на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HIGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

Simplify Enhanced Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.97
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Enhanced Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$2.08$2.31$0.16

Дивидендный доход

8.79%9.39%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Enhanced Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.20$0.20$0.16$0.14$0.14$0.20$0.20$0.15$0.14$0.14$0.00$1.67
2023$0.15$0.15$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.21$2.31
2022$0.07$0.09$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
0
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Enhanced Income ETF показал максимальную просадку в 3.39%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Enhanced Income ETF составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.39%6 авг. 2024 г.236 сент. 2024 г.
-1.96%4 нояб. 2022 г.202 дек. 2022 г.2611 янв. 2023 г.46
-1.74%11 июл. 2024 г.1125 июл. 2024 г.75 авг. 2024 г.18
-0.95%14 мар. 2023 г.621 мар. 2023 г.2627 апр. 2023 г.32
-0.77%6 февр. 2023 г.49 февр. 2023 г.213 февр. 2023 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Enhanced Income ETF составляет 0.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
3.92%
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF)
Benchmark (^GSPC)