PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с RDVI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. QQQI is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past year, QQQI returned 27.00% vs 29.70% for RDVI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 13.14%.

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
27.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
1.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.37%
1 год
29.70%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и RDVI

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		13.14%17.93%14.63%

Correlation

The correlation between QQQI and RDVI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.62

The correlation between QQQI and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и RDVI

Секторы
QQQI
RDVI

Технологии

58.1%
26.9%

Коммуникационные услуги

14.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.4%

Здравоохранение

3.9%
3.9%

Промышленность

3.0%
13.6%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
2.4%

Финансовые услуги

0.2%
33.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQI
58.1%
RDVI
26.9%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
RDVI
5.5%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
RDVI
10.9%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
RDVI
3.4%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
RDVI
3.9%

Промышленность

QQQI
3.0%
RDVI
13.6%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
RDVI
1.4%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
RDVI

-

Энергетика

QQQI
0.5%
RDVI
2.4%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
RDVI
33.5%

Недвижимость

QQQI
0.1%
RDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

QQQI vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.07

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.97

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.36

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

14.17

-2.55

QQQI vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и RDVI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-18.35%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.48%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.15%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.01%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и RDVI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.89%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.07%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

13.78%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.98%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.98%

+0.36%

Сравнение комиссий QQQI и RDVI

QQQI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и RDVI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности RDVI в 7.68%

ПозицияTTM2025202420232022
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.68%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and RDVI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to RDVI (4.89%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs RDVI's -18.35%.

On 1-year performance, RDVI leads with 29.70% vs 27.00% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RDVI has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 29.70% return vs 27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 7.68% for RDVI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while RDVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and FT Vest. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.75% for RDVI.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор