Сравнение CGDV с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
CGDV и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGDV или JEPQ.
Основные характеристики
| CGDV | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.19% | 23.36% |
| Дох-ть за 1 год | 37.36% | 29.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.47 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 7.15 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 28.07 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 11.48% | 12.20% |
| Макс. просадка | -21.82% | -16.82% |
| Текущая просадка | -1.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CGDV и JEPQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и JEPQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGDV показывает доходность 24.19%, а JEPQ немного ниже – 23.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и JEPQ
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGDV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и JEPQ
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности JEPQ в 9.35%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.49% | 1.66% | 1.36% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и JEPQ
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и JEPQ
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 3.34% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.