PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. CGDV is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-4.03%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between CGDV and JEPQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.79

The correlation between CGDV and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGDV и JEPQ

Секторы
CGDV
JEPQ

Технологии

34.1%
54.0%

Промышленность

13.2%
3.1%

Здравоохранение

11.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
15.4%

Финансовые услуги

6.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.1%

Энергетика

3.8%
0.4%

Сырьевые материалы

2.9%
1.0%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Недвижимость

1.1%
0.2%

Технологии

CGDV
34.1%
JEPQ
54.0%

Промышленность

CGDV
13.2%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
JEPQ
4.4%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
JEPQ
12.8%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
JEPQ
15.4%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
JEPQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
JEPQ
7.1%

Энергетика

CGDV
3.8%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
JEPQ
1.0%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

CGDV
1.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CGDV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.45

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.25

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.26

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

15.99

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.00

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CGDV и JEPQ

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-20.07%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.82%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-20.07%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.42%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.79%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и JEPQ

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.28%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.06%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.72%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

16.60%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.60%

-1.12%

Сравнение комиссий CGDV и JEPQ

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и JEPQ

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and JEPQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 20.81% for JEPQ. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 1.16% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.35% for JEPQ.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор