PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGDV с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.02%
9.42%
CGDV
JEPQ

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGDV показывает доходность 22.56%, а JEPQ немного ниже – 22.43%.


CGDV

С начала года

22.56%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

10.02%

1 год

31.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

22.43%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

9.42%

1 год

26.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGDVJEPQ
Коэф-т Шарпа2.722.15
Коэф-т Сортино3.792.82
Коэф-т Омега1.491.44
Коэф-т Кальмара5.982.47
Коэф-т Мартина22.5010.68
Индекс Язвы1.38%2.48%
Дневная вол-ть11.41%12.33%
Макс. просадка-21.82%-16.82%
Текущая просадка-2.56%-0.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGDV и JEPQ

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.


JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGDV и JEPQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGDV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.722.15
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.792.82
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.44
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.982.47
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 22.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.5010.68
CGDV
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.15
CGDV
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и JEPQ

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности JEPQ в 9.42%


TTM20232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.51%1.66%1.36%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.42%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и JEPQ

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.56%
-0.78%
CGDV
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и JEPQ

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.45%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
3.86%
CGDV
JEPQ