Сравнение HIGH с XLRE
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. HIGH is actively managed, while XLRE is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.92%/yr vs 10.41%/yr for XLRE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 13.17%.
HIGH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам HIGH и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.45% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | 3.83% |
Correlation
The correlation between HIGH and XLRE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. XLRE — Ранг доходности на риск
HIGH
XLRE
Сравнение HIGH c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.34 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 3.69 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и XLRE
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -38.83% | +29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.33% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -16.74% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | 0.00% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -9.58% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 3.03% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и XLRE
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.61%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.81% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 10.20% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 13.83% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 19.10% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 20.42% | -10.88% |
Сравнение комиссий HIGH и XLRE
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и XLRE
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности XLRE в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and XLRE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (4.81%) compared to HIGH (1.61%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs XLRE's -38.83%.
On 3-year performance, XLRE leads with 10.41% vs 2.92% for HIGH. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLRE has performed better with a 10.41% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 3.08% for XLRE.
HIGH is categorized as Derivative Income, while XLRE is REIT. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.13% for XLRE.
XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор