PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDVO с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVO с JEPQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

IDVO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDVO или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между IDVO и JEPQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDVO:

0.59

JEPQ:

-0.07

Коэф-т Сортино

IDVO:

0.94

JEPQ:

0.07

Коэф-т Омега

IDVO:

1.13

JEPQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

IDVO:

0.72

JEPQ:

-0.05

Коэф-т Мартина

IDVO:

3.25

JEPQ:

-0.17

Индекс Язвы

IDVO:

3.42%

JEPQ:

6.43%

Дневная вол-ть

IDVO:

18.26%

JEPQ:

20.80%

Макс. просадка

IDVO:

-15.45%

JEPQ:

-21.59%

Текущая просадка

IDVO:

-0.38%

JEPQ:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -7.36%.

IDVO

С начала года

11.08%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

8.93%

1 год

10.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.36%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-6.83%

1 год

-1.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDVO и JEPQ

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDVO и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг риск-скорректированной доходности IDVO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDVO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDVO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и JEPQ

IDVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%.

TTM202420232022
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.36%9.66%9.23%9.44%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и JEPQ

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и JEPQ

Текущая волатильность для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 3.96%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...