PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. IDVO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 21.64%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.

IDVO

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.94%
С начала года
10.75%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		10.75%36.46%10.16%17.53%6.42%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%15.18%24.85%36.28%-5.98%

Correlation

The correlation between IDVO and JEPQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.65

The correlation between IDVO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и JEPQ

Секторы
IDVO
JEPQ

Финансовые услуги

19.9%
0.3%

Сырьевые материалы

17.1%
0.9%

Энергетика

12.5%
0.3%

Технологии

10.7%
58.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
13.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.0%

Здравоохранение

7.8%
3.9%

Промышленность

7.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
11.8%

Коммунальные услуги

3.2%
1.1%

Недвижимость

-

0.2%

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
JEPQ
0.9%

Энергетика

IDVO
12.5%
JEPQ
0.3%

Технологии

IDVO
10.7%
JEPQ
58.9%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
JEPQ
13.9%

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
JEPQ
6.0%

Здравоохранение

IDVO
7.8%
JEPQ
3.9%

Промышленность

IDVO
7.2%
JEPQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
JEPQ
11.8%

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

IDVO

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с QQQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

IDVO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.81

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.42

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.68

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

12.63

-1.97

IDVO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и JEPQ

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-20.07%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.82%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-20.07%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-2.75%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.39%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.86%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и JEPQ

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.09% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.27%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

10.52%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

13.06%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.78%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.78%

-0.30%

Сравнение комиссий IDVO и JEPQ

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и JEPQ

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.65%5.42%6.14%5.72%1.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and JEPQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to IDVO (6.09%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, IDVO leads with 21.64% vs 19.68% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 21.64% return vs 19.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 5.65% for IDVO.

IDVO is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор