PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с BIZD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. SPYI is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 5.47%/yr for BIZD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.86%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.90%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIZD

1 день
0.71%
1 месяц
1.11%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-8.47%
1 год
-11.73%
3 года*
5.47%
5 лет*
4.25%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и BIZD

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.86%-4.96%15.63%27.02%-6.69%

Correlation

The correlation between SPYI and BIZD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.54

The correlation between SPYI and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и BIZD

Секторы
SPYI
BIZD

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

11.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPYI
35.5%
BIZD

-

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
BIZD
100.0%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
BIZD

-

Здравоохранение

SPYI
8.5%
BIZD

-

Промышленность

SPYI
8.4%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
BIZD

-

Энергетика

SPYI
3.5%
BIZD

-

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
BIZD

-

Недвижимость

SPYI
2.0%
BIZD

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

SPYI vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.64

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.82

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.91

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.53

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

-0.91

+13.95

SPYI vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и BIZD

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-55.44%

+38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-22.22%

+14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-22.56%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-17.39%

+15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-6.74%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

12.97%

-11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и BIZD

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.92%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

14.97%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

18.32%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

17.44%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

21.75%

-8.76%

Сравнение комиссий SPYI и BIZD

SPYI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и BIZD

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что меньше доходности BIZD в 13.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.56%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and BIZD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (4.92%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs BIZD's -55.44%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 5.47% for BIZD. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 11.80% for SPYI.

SPYI is categorized as Derivative Income, while BIZD is Financials Equities. They also come from different issuers: Neos and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 12.86% for BIZD.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор