PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.86%/yr vs 16.57%/yr for SPYI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%4.71%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between DIVO and SPYI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.76

The correlation between DIVO and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и SPYI

Секторы
DIVO
SPYI

Финансовые услуги

30.3%
11.8%

Промышленность

16.2%
8.4%

Технологии

14.5%
35.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.9%

Энергетика

6.8%
3.5%

Здравоохранение

6.7%
8.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
11.2%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
SPYI
11.8%

Промышленность

DIVO
16.2%
SPYI
8.4%

Технологии

DIVO
14.5%
SPYI
35.5%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
SPYI
4.9%

Энергетика

DIVO
6.8%
SPYI
3.5%

Здравоохранение

DIVO
6.7%
SPYI
8.5%

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
SPYI
2.3%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
SPYI
11.2%

Недвижимость

DIVO

-

SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

DIVO vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.42

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.32

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.02

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

15.73

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.22

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DIVO и SPYI

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-16.47%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-7.72%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-16.47%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-1.80%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.48%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и SPYI

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.78%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

7.42%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

9.62%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

12.91%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

12.91%

+1.93%

Сравнение комиссий DIVO и SPYI

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и SPYI

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and SPYI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.17%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.57% vs 15.86% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.57% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 6.35% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор