PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SVOL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. SCHD is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.49%/yr vs 6.66%/yr for SVOL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

SVOL

1 день
0.50%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.38%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%9.80%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between SCHD and SVOL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.52

The correlation between SCHD and SVOL shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и SVOL

Секторы
SCHD
SVOL

Потребительский защитный сектор

19.2%
5.1%

Здравоохранение

18.8%
11.0%

Технологии

16.4%
31.9%

Энергетика

16.2%
4.8%

Финансовые услуги

9.3%
11.4%

Промышленность

7.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.4%

Сырьевые материалы

1.2%
2.5%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Недвижимость

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
SVOL
5.1%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
SVOL
11.0%

Технологии

SCHD
16.4%
SVOL
31.9%

Энергетика

SCHD
16.2%
SVOL
4.8%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
SVOL
11.4%

Промышленность

SCHD
7.5%
SVOL
11.4%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
SVOL
9.4%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
SVOL
2.5%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
SVOL
2.3%

Недвижимость

SCHD

-

SVOL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с IVOLSVOL с DIVO

Доходность на риск

SCHD vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.50

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
0.84

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

0.80

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

1.89

+12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.50

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.35

+0.51

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SVOL

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-33.50%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-13.01%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-33.50%

+17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-33.50%

+16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.40%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.77%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

5.49%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SVOL

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 2.83% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.77%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.82%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

20.78%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

22.01%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

21.92%

-5.20%

Сравнение комиссий SCHD и SVOL

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SVOL

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and SVOL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.83%) compared to SVOL (2.77%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.49% vs 6.66% for SVOL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.49% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 3.27% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Charles Schwab and Simplify. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.50% for SVOL.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор