PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.79%
9.23%
QQQI
JEPI

Доходность по периодам


QQQI

С начала года

N/A

1 месяц

1.98%

6 месяцев

10.79%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

15.68%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

9.24%

1 год

18.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QQQIJEPI
Дневная вол-ть14.48%7.08%
Макс. просадка-10.67%-13.71%
Текущая просадка-0.73%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQI и JEPI

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между QQQI и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
QQQI
JEPI

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и JEPI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности JEPI в 7.07%


TTM2023202220212020
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
11.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.07%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и JEPI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
-0.28%
QQQI
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и JEPI

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
2.25%
QQQI
JEPI