PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, QQQI returned 30.41% vs 7.70% for JEPI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

QQQI

1 день
-0.17%
1 месяц
6.91%
С начала года
13.43%
6 месяцев
12.92%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и JEPI

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.43%18.62%19.83%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%9.99%

Correlation

The correlation between QQQI and JEPI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between QQQI and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и JEPI

Секторы
QQQI
JEPI

Технологии

53.3%
19.1%

Коммуникационные услуги

15.7%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.6%

Здравоохранение

4.3%
14.1%

Промышленность

3.3%
13.8%

Коммунальные услуги

1.5%
6.2%

Сырьевые материалы

1.2%
1.9%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.3%
9.8%

Недвижимость

0.1%
3.5%

Технологии

QQQI
53.3%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
JEPI
9.6%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
JEPI
14.1%

Промышленность

QQQI
3.3%
JEPI
13.8%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
JEPI
1.9%

Энергетика

QQQI
0.7%
JEPI
3.5%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
JEPI
9.8%

Недвижимость

QQQI
0.1%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с SCHDQQQI с QQQYQQQI с IQQQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с VOOJEPI с DIVO

Доходность на риск

QQQI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.99

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.47

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

1.16

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

3.73

+10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.99

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.01

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QQQI и JEPI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-13.71%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.68%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-4.83%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.12%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.07%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и JEPI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.35%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

6.07%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

7.85%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

11.06%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

10.80%

+6.27%

Сравнение комиссий QQQI и JEPI

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и JEPI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.19%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and JEPI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.68%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.41% vs 7.70% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.41% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.19%, compared with 8.27% for JEPI.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Neos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.35% for JEPI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор