PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

QQQI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и JEPI

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с SCHDQQQI с QQQYQQQI с IQQQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с VOOJEPI с DIVO

Сравнение комиссий QQQI и JEPI

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QQQI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.61

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.95

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.79

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

3.83

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.61

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.04

-0.13

Корреляция

Корреляция между QQQI и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и JEPI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и JEPI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-13.71%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-10.28%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.53%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.07%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.12%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и JEPI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.90%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

6.36%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

13.24%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

11.06%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

10.88%

+6.60%