Сравнение SCHD с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
SCHD и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHD и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHD и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.35% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.35%.
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
DIVO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и DIVO
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
SCHD vs. DIVO — Ранг доходности на риск
SCHD
DIVO
Сравнение SCHD c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.94 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.96 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 9.17 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SCHD и DIVO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и DIVO
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности DIVO в 6.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.47% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и DIVO
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -30.04% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -6.35% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -13.72% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.81% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.62% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.97% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и DIVO
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.35%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.57% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.01% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 13.13% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 11.92% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.92% | +1.77% |