Сравнение IDVO с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
IDVO и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | 4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и DIVO
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
IDVO vs. DIVO — Ранг доходности на риск
IDVO
DIVO
Сравнение IDVO c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.36 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.99 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.92 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 9.07 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.36 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и DIVO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и DIVO
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и DIVO
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -30.04% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.21% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -3.96% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.62% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.95% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и DIVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 3.58% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 7.01% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 13.13% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 11.93% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 14.93% | +1.40% |