PortfoliosLab logo
Сравнение IDVO с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDVO и DIVO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDVO и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.16%
28.91%
IDVO
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDVO:

0.62

DIVO:

0.63

Коэф-т Сортино

IDVO:

0.95

DIVO:

0.98

Коэф-т Омега

IDVO:

1.13

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

IDVO:

0.74

DIVO:

0.73

Коэф-т Мартина

IDVO:

3.34

DIVO:

2.87

Индекс Язвы

IDVO:

3.41%

DIVO:

3.07%

Дневная вол-ть

IDVO:

18.42%

DIVO:

14.00%

Макс. просадка

IDVO:

-15.46%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

IDVO:

-2.67%

DIVO:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью -0.87%.


IDVO

С начала года

8.52%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

5.77%

1 год

9.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

-0.87%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.93%

5 лет

12.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDVO и DIVO

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии IDVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDVO: 0.65%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDVO и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDVO
Ранг риск-скорректированной доходности IDVO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDVO c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDVO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDVO: 0.62
DIVO: 0.63
Коэффициент Сортино IDVO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDVO: 0.95
DIVO: 0.98
Коэффициент Омега IDVO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDVO: 1.13
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара IDVO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDVO: 0.74
DIVO: 0.73
Коэффициент Мартина IDVO, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDVO: 3.34
DIVO: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.63
IDVO
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и DIVO

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности DIVO в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
5.38%6.14%5.71%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.52%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и DIVO

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.67%
-6.28%
IDVO
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и DIVO

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.23%
10.11%
IDVO
DIVO