PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDVO с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDVODIVO
Дох-ть с нач. г.10.38%6.82%
Дох-ть за 1 год23.43%13.22%
Коэф-т Шарпа1.781.62
Дневная вол-ть13.14%8.08%
Макс. просадка-11.00%-30.04%
Current Drawdown-0.49%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IDVO и DIVO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и DIVO

С начала года, IDVO показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
36.82%
19.52%
IDVO
DIVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий IDVO и DIVO

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии IDVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDVO c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDVO, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDVO, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDVO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDVO, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDVO, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.05
DIVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.28

Сравнение коэффициента Шарпа IDVO и DIVO

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IDVO и DIVO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.78
1.62
IDVO
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и DIVO

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности DIVO в 4.55%


TTM2023202220212020201920182017
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
5.46%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.55%4.67%4.76%4.79%4.85%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и DIVO

Максимальная просадка IDVO за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.49%
-0.78%
IDVO
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и DIVO

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.25%
2.57%
IDVO
DIVO