PortfoliosLab logo
Сравнение IDVO с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDVO и DIVO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IDVO и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.00%
-1.10%
IDVO
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDVO:

0.52

DIVO:

0.77

Коэф-т Сортино

IDVO:

0.79

DIVO:

1.11

Коэф-т Омега

IDVO:

1.10

DIVO:

1.15

Коэф-т Кальмара

IDVO:

0.84

DIVO:

1.21

Коэф-т Мартина

IDVO:

2.88

DIVO:

3.50

Индекс Язвы

IDVO:

2.67%

DIVO:

2.33%

Дневная вол-ть

IDVO:

14.76%

DIVO:

10.60%

Макс. просадка

IDVO:

-11.00%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

IDVO:

-5.87%

DIVO:

-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью -0.74%.


IDVO

С начала года

4.94%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

4.04%

1 год

6.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

-0.74%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-0.81%

1 год

7.95%

5 лет

15.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDVO и DIVO

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии IDVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDVO: 0.65%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDVO и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDVO
Ранг риск-скорректированной доходности IDVO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDVO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDVO c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDVO, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
IDVO: 0.52
DIVO: 0.77
Коэффициент Сортино IDVO, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
IDVO: 0.79
DIVO: 1.11
Коэффициент Омега IDVO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IDVO: 1.10
DIVO: 1.15
Коэффициент Кальмара IDVO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IDVO: 0.84
DIVO: 1.21
Коэффициент Мартина IDVO, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IDVO: 2.88
DIVO: 3.50

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.77
IDVO
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и DIVO

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности DIVO в 4.90%


TTM20242023202220212020201920182017
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
6.05%6.14%5.71%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.90%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и DIVO

Максимальная просадка IDVO за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.87%
-6.17%
IDVO
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и DIVO

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.38%
5.02%
IDVO
DIVO