Сравнение JEPQ с XLRE
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 10.41%/yr for XLRE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 13.17%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам JEPQ и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -17.30% |
Correlation
The correlation between JEPQ and XLRE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between JEPQ and XLRE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. XLRE — Ранг доходности на риск
JEPQ
XLRE
Сравнение JEPQ c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.34 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 3.69 | +10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и XLRE
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -38.83% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -8.33% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -16.74% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -9.58% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.03% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и XLRE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.98% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.81% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.20% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.83% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.10% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.42% | -3.69% |
Сравнение комиссий JEPQ и XLRE
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и XLRE
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности XLRE в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and XLRE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to XLRE (4.81%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs XLRE's -38.83%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 10.41% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 3.08% for XLRE.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while XLRE is REIT. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.13% for XLRE.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор