Сравнение SCHD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SCHD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHD и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.79% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 30.17% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.20% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.20%.
SCHD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.31%
JEPI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и JEPI
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SCHD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SCHD
JEPI
Сравнение SCHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.60 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.93 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.85 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.15 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SCHD и JEPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и JEPI
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности JEPI в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.40% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и JEPI
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -13.71% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -10.28% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -13.71% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -4.79% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.07% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.10% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и JEPI
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.40%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.95% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 6.36% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 13.26% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 11.06% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 10.89% | +5.81% |