PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с JEPI

Последнее обновление 3 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. SCHD is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.49%/yr vs 7.30%/yr for JEPI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.01%.

SCHD

1 день
0.59%
1 месяц
1.60%
С начала года
19.01%
6 месяцев
20.36%
1 год
28.08%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.77%

JEPI

1 день
0.02%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.89%
1 год
7.76%
3 года*
8.83%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%30.17%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.01%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between SCHD and JEPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.78

The correlation between SCHD and JEPI shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и JEPI

Секторы
SCHD
JEPI

Потребительский защитный сектор

19.2%
9.6%

Здравоохранение

18.8%
14.1%

Технологии

16.4%
19.1%

Энергетика

16.2%
3.5%

Финансовые услуги

9.3%
9.8%

Промышленность

7.5%
13.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.7%

Сырьевые материалы

1.2%
1.9%

Коммунальные услуги

0.0%
6.2%

Недвижимость

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
JEPI
9.6%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
JEPI
14.1%

Технологии

SCHD
16.4%
JEPI
19.1%

Энергетика

SCHD
16.2%
JEPI
3.5%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
JEPI
9.8%

Промышленность

SCHD
7.5%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
JEPI
11.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
JEPI
6.2%

Недвижимость

SCHD

-

JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с FDVVSCHD с VIGSCHD с VTI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOOJEPI с DIVO

Доходность на риск

SCHD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.99

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

1.48

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.17

1.18

+4.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.20

3.87

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.99

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.01

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SCHD и JEPI

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-13.71%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.68%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-13.26%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-13.71%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-4.96%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.11%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.04%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и JEPI

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.34%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

6.10%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

7.85%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

11.06%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

10.80%

+5.92%

Сравнение комиссий SCHD и JEPI

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и JEPI

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности JEPI в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and JEPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.92%) compared to JEPI (1.34%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.49% vs 7.30% for JEPI. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.49% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 3.26% for SCHD.

They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.35% for JEPI.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор