PortfoliosLab logo
Сравнение SCHD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHD и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.29%
66.94%
SCHD
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHD:

0.23

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

SCHD:

0.43

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

SCHD:

1.06

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

SCHD:

0.23

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

SCHD:

0.84

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

SCHD:

4.38%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

SCHD:

15.99%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

SCHD:

-33.37%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SCHD:

-11.33%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHD и JEPI

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHD и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHD: 0.23
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHD: 0.43
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHD: 1.06
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHD: 0.23
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHD: 0.84
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.41
SCHD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и JEPI

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и JEPI

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.33%
-7.02%
SCHD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и JEPI

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 11.25% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.25%
11.06%
SCHD
JEPI