PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDVI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RDVI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.49%
8.79%
RDVI
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 21.86%.


RDVI

С начала года

19.55%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

21.86%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

8.87%

1 год

26.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RDVIJEPQ
Коэф-т Шарпа2.182.14
Коэф-т Сортино3.202.81
Коэф-т Омега1.401.44
Коэф-т Кальмара4.062.47
Коэф-т Мартина13.6910.65
Индекс Язвы2.34%2.48%
Дневная вол-ть14.66%12.34%
Макс. просадка-12.56%-16.82%
Текущая просадка-2.21%-1.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDVI и JEPQ

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
График комиссии RDVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RDVI и JEPQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDVI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDVI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.182.14
Коэффициент Сортино RDVI, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.202.81
Коэффициент Омега RDVI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.44
Коэффициент Кальмара RDVI, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.062.47
Коэффициент Мартина RDVI, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.6910.65
RDVI
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.14
RDVI
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и JEPQ

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности JEPQ в 9.46%


TTM20232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
7.99%8.45%1.53%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.46%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок RDVI и JEPQ

Максимальная просадка RDVI за все время составила -12.56%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.21%
-1.24%
RDVI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и JEPQ

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
3.83%
RDVI
JEPQ