Сравнение RDVI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
RDVI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.25% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 9.91% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
RDVI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVI и JEPQ
RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
RDVI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
RDVI
JEPQ
Сравнение RDVI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.66 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.82 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 8.93 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RDVI и JEPQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и JEPQ
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.38% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и JEPQ
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -20.07% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.58% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -4.89% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.55% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.36% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и JEPQ
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) составляет 5.38%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что RDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.08% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.52% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 18.54% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.91% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.91% | +0.13% |