Сравнение RDVI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
RDVI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDVI или JEPQ.
Основные характеристики
| RDVI | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.81% | 23.15% |
| Дох-ть за 1 год | 37.62% | 30.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 15.80 | 12.07 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 12.27% |
| Макс. просадка | -12.56% | -16.82% |
| Текущая просадка | -1.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RDVI и JEPQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и JEPQ
С начала года, RDVI показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVI и JEPQ
RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDVI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и JEPQ
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.91% | 8.45% | 1.53% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и JEPQ
Максимальная просадка RDVI за все время составила -12.56%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и JEPQ
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.