1-OVERALL inc SOFI

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	Ultrashort Bond	14.60%
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF	Ultrashort Bond	14%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	10.50%
USDX SGI Enhanced Core ETF	Intermediate Core Bond	9.60%
CARY Angel Oak Income ETF	Multisector Bonds	9.50%
PAAA PGIM AAA CLO ETF	CLO	7.70%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	Ultrashort Bond	7.30%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	6.40%
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	Ultrashort Bond	6.30%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	3%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	2.20%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	1.50%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	1.40%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	1.40%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	1.20%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	1%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	0.80%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	Emerging Markets Bonds	0.80%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	0.80%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1-OVERALL inc SOFI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель 1-OVERALL inc SOFI	-1.11%	0.22%	-1.39%	-1.70%	11.07%	—	—	—
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	-0.50%	-0.69%	-0.08%	0.10%	4.97%	3.80%	0.03%	1.54%
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.02%	0.26%	1.61%	1.97%	4.05%	4.75%	—	—
CARY Angel Oak Income ETF	-0.24%	-0.18%	1.60%	2.05%	6.71%	7.28%	—	—
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF	-0.20%	0.11%	2.10%	2.44%	5.01%	5.38%	—	—
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	-0.73%	-0.36%	1.27%	1.62%	11.01%	9.36%	1.75%	3.20%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	-2.60%	-1.79%	6.82%	9.05%	18.86%	15.89%	7.67%	8.88%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-6.40%	-5.28%	16.97%	18.63%	38.44%	20.12%	5.95%	9.39%
IWM iShares Russell 2000 ETF	-3.55%	-0.89%	14.62%	12.89%	34.35%	16.56%	5.66%	10.54%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	-0.62%	-0.57%	0.04%	-0.17%	5.84%	4.81%	-0.13%	2.49%
PAAA PGIM AAA CLO ETF	0.06%	0.32%	2.08%	2.50%	5.14%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 1-OVERALL inc SOFI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 29 апр. 2026 г. с доходностью -2.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.70%	-1.40%	-1.10%	1.43%	2.23%	-1.81%							-1.39%
2025	0.92%	-0.46%	-2.11%	0.91%	1.56%	4.95%	3.07%	2.46%	1.46%	1.83%	0.37%	-0.98%	14.72%
2024			-1.23%	-0.95%	1.18%	0.20%	2.35%	1.40%	0.54%	4.29%	7.47%	-1.21%	14.59%

Метрики бенчмарка

1-OVERALL inc SOFI has an annualized alpha of 5.80%, beta of 0.35, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2024.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.95%) than losses (22.63%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.80% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.35 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 5.80%

Бета: 0.35

R²: 0.51

Участие в росте: 44.95%

Участие в снижении: 22.63%

Комиссия

Комиссия 1-OVERALL inc SOFI составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

USDX

SGI Enhanced Core ETF

CARY

Angel Oak Income ETF

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

EMB

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

CSHI

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

VRIG

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

PAAA

PGIM AAA CLO ETF

BOXX

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

IWM

iShares Russell 2000 ETF

PULS

PGIM Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

1-OVERALL inc SOFI имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1-OVERALL inc SOFI и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.61	2.01	-0.39
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.26	2.71	-0.46
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.29	1.36	-0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.08	2.69	-0.61
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.26	12.34	-7.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	35	1.16	1.71	1.20	1.61	4.89
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	100	12.84	38.03	9.98	59.76	531.70
CARY Angel Oak Income ETF	95	3.74	5.86	1.83	5.21	22.55
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF	99	5.72	10.32	2.58	25.23	138.77
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	64	1.95	2.82	1.38	2.41	10.31
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	40	1.27	1.84	1.23	1.68	6.39
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	64	1.91	2.49	1.37	2.97	11.26
IWM iShares Russell 2000 ETF	64	1.88	2.60	1.31	3.33	11.78
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	30	0.98	1.43	1.17	1.56	4.45
PAAA PGIM AAA CLO ETF	99	10.85	21.91	6.69	30.50	188.56

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1-OVERALL inc SOFI имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.61
За всё время: 1.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1-OVERALL inc SOFI за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.44%	3.56%	3.84%	3.18%	0.99%	0.40%	0.47%	0.74%	0.68%	0.44%	0.35%	0.32%
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	4.00%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.00%	0.00%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CARY Angel Oak Income ETF	5.94%	6.13%	6.10%	6.38%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF	4.91%	5.11%	5.72%	6.15%	1.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	5.08%	4.98%	5.46%	4.74%	5.04%	3.89%	3.88%	4.51%	5.64%	4.54%	4.83%	4.84%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.32%	3.55%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.35%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.90%	1.04%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4.59%	4.48%	4.45%	3.99%	3.30%	2.30%	2.66%	3.29%	3.67%	3.10%	3.34%	3.47%
PAAA PGIM AAA CLO ETF	4.88%	5.12%	5.88%	2.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

1-OVERALL inc SOFI показал максимальную просадку в 7.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка 1-OVERALL inc SOFI составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-7.14%апр. 2025 г.	2mo 14d	2mo 4d	4mo 18dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.66%март 2026 г.	4mo 14d	—	6mo 27dнояб. 2025 г. - сейчас
Откат 2025 года2025	-2.81%янв. 2025 г.	27d	8d	1mo 5dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-2.68%авг. 2024 г.	20d	16d	1mo 6dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024	-2.35%апр. 2024 г.	1mo 27d	2mo 13d	4mo 10dмарт 2024 г. - июль 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 10.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.21	1.22

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.22, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 1-OVERALL inc SOFI с S&P 500 Index

Корреляция 1-OVERALL inc SOFI с S&P 500 Index составляет 0.67 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.	0.67

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у UUP: -0.18.

-0.18

-0.04

0.01

0.04

0.14

0.15

0.16

0.18

0.20

0.23

0.33

0.34

0.55

0.57

0.66

0.70

0.78

0.99

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 1-OVERALL inc SOFI. Самая высокая корреляция с портфелем у SOFI: 0.98, а самая низкая у UUP: -0.17.

-0.17

-0.02

0.01

0.08

0.09

0.10

0.16

0.16

0.18

0.20

0.27

0.29

0.45

0.50

0.55

0.67

0.70

0.70

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USDX	BOXX	SGOV	VRIG	PAAA	CSHI	PULS	UUP	CARY	TLT	SOFI	AGG	IEMG	LQD	IWM	IEFA	SPY	VTI	EMB
USDX	1.00	0.06	0.02	0.05	0.01	-0.02	0.01	0.09	-0.01	0.01	-0.02	0.03	-0.00	0.02	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
BOXX	0.06	1.00	0.40	0.15	0.13	0.05	0.23	-0.02	-0.01	-0.00	0.07	0.01	0.05	-0.01	0.02	0.04	0.04	0.05	-0.01
SGOV	0.02	0.40	1.00	0.15	0.16	0.00	0.32	0.05	-0.04	-0.00	-0.03	0.02	-0.04	-0.01	-0.07	-0.07	-0.04	-0.04	-0.03
VRIG	0.05	0.15	0.15	1.00	0.13	0.12	0.13	-0.03	-0.01	0.01	0.05	0.03	0.13	0.06	0.10	0.12	0.14	0.14	0.12
PAAA	0.01	0.13	0.16	0.13	1.00	0.17	0.15	-0.02	0.04	-0.01	0.16	-0.00	0.12	0.03	0.18	0.15	0.20	0.20	0.13
CSHI	-0.02	0.05	0.00	0.12	0.17	1.00	0.06	-0.03	0.01	0.05	0.23	0.06	0.25	0.12	0.27	0.27	0.34	0.34	0.22
PULS	0.01	0.23	0.32	0.13	0.15	0.06	1.00	-0.30	0.26	0.33	0.04	0.44	0.15	0.40	0.15	0.20	0.15	0.16	0.38
UUP	0.09	-0.02	0.05	-0.03	-0.02	-0.03	-0.30	1.00	-0.33	-0.34	-0.11	-0.42	-0.40	-0.41	-0.23	-0.52	-0.18	-0.19	-0.41
CARY	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01	0.04	0.01	0.26	-0.33	1.00	0.57	0.09	0.64	0.16	0.61	0.21	0.27	0.18	0.19	0.49
TLT	0.01	-0.00	-0.00	0.01	-0.01	0.05	0.33	-0.34	0.57	1.00	0.08	0.94	0.15	0.91	0.20	0.28	0.17	0.18	0.72
SOFI	-0.02	0.07	-0.03	0.05	0.16	0.23	0.04	-0.11	0.09	0.08	1.00	0.11	0.40	0.19	0.62	0.44	0.57	0.60	0.34
AGG	0.03	0.01	0.02	0.03	-0.00	0.06	0.44	-0.42	0.64	0.94	0.11	1.00	0.22	0.95	0.26	0.36	0.23	0.24	0.78
IEMG	-0.00	0.05	-0.04	0.13	0.12	0.25	0.15	-0.40	0.16	0.15	0.40	0.22	1.00	0.30	0.60	0.75	0.67	0.67	0.49
LQD	0.02	-0.01	-0.01	0.06	0.03	0.12	0.40	-0.41	0.61	0.91	0.19	0.95	0.30	1.00	0.37	0.44	0.33	0.35	0.83
IWM	-0.01	0.02	-0.07	0.10	0.18	0.27	0.15	-0.23	0.21	0.20	0.62	0.26	0.60	0.37	1.00	0.68	0.79	0.84	0.55
IEFA	0.00	0.04	-0.07	0.12	0.15	0.27	0.20	-0.52	0.27	0.28	0.44	0.36	0.75	0.44	0.68	1.00	0.71	0.72	0.60
SPY	0.01	0.04	-0.04	0.14	0.20	0.34	0.15	-0.18	0.18	0.17	0.57	0.23	0.67	0.33	0.79	0.71	1.00	0.99	0.55
VTI	0.01	0.05	-0.04	0.14	0.20	0.34	0.16	-0.19	0.19	0.18	0.60	0.24	0.67	0.35	0.84	0.72	0.99	1.00	0.57
EMB	0.00	-0.01	-0.03	0.12	0.13	0.22	0.38	-0.41	0.49	0.72	0.34	0.78	0.49	0.83	0.55	0.60	0.55	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 мар. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 1-OVERALL inc SOFI

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1-OVERALL inc SOFI есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации