PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с PULS

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. VTI is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 5 years, VTI returned 12.19%/yr vs 4.12%/yr for PULS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности VTI и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.73%.

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.14%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
24.59%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%

PULS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.65%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.10%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Correlation

The correlation between VTI and PULS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.09

The correlation between VTI and PULS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTI и PULS

Секторы
VTI
PULS

Технологии

33.5%

-

Финансовые услуги

12.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Промышленность

9.8%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VTI
33.5%
PULS

-

Финансовые услуги

VTI
12.0%
PULS
1.5%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
PULS

-

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
PULS

-

Промышленность

VTI
9.8%
PULS

-

Здравоохранение

VTI
9.2%
PULS

-

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
PULS

-

Энергетика

VTI
3.7%
PULS

-

Недвижимость

VTI
2.4%
PULS

-

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
PULS

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
PULS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

VTI vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
11.37

-9.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
32.77

-29.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

7.56

-6.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

52.23

-49.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

317.12

-303.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

11.37

-9.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

5.91

-5.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.51

-2.01

Просадки

Сравнение просадок VTI и PULS

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-5.85%

-49.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-0.09%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-0.34%

-18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-0.79%

-24.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.02%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-0.09%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.01%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и PULS

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

0.12%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

0.30%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

0.41%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

0.70%

+16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

1.33%

+16.99%

Сравнение комиссий VTI и PULS

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и PULS

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности PULS в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and PULS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to PULS (0.12%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs PULS's -5.85%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.19% vs 4.12% for PULS. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.19% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.

PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.04% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and PGIM. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.15% for PULS.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.37 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор