PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с UUP

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMB returned 3.20%/yr vs 3.28%/yr for UUP. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. EMB charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности EMB и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMB имеют среднегодовую доходность 3.20%, а акции UUP немного впереди с 3.28%.

EMB

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.01%
3 года*
9.36%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.20%

UUP

1 день
0.65%
1 месяц
2.49%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.19%
1 год
5.60%
3 года*
4.04%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.27%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.66%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between EMB and UUP is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

-0.29

The correlation between EMB and UUP shifts across timeframes, from -0.49 (1 year) to -0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

EMB vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.01

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.46

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.69

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

4.49

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.01

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.84

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EMB и UUP

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-22.19%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-3.65%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-10.05%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-10.37%

-18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-14.24%

-14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.93%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-8.91%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.37%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и UUP

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.23%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

4.26%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

6.10%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

7.22%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

6.96%

+3.00%

Сравнение комиссий EMB и UUP

EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и UUP

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности UUP в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.08%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMB and UUP have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMB has higher volatility (1.80%) compared to UUP (1.23%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.28% vs 3.20% for EMB. On fees, EMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.28% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

EMB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 3.31% for UUP.

EMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while UUP is Currency. EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.75% for UUP.

EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор