PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с SPY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMB returned 3.20%/yr vs 15.16%/yr for SPY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EMB charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EMB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.20% против 15.16% соответственно.

EMB

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.01%
3 года*
9.36%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.20%

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
24.51%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.27%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EMB and SPY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.39

The correlation between EMB and SPY shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EMB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.14

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.88

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.92

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

13.50

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EMB и SPY

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-55.19%

+20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-8.88%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-18.76%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-24.50%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-33.72%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.90%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-9.05%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.91%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и SPY

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 1.80%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

3.73%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

9.31%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

12.12%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

17.09%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

17.95%

-7.99%

Сравнение комиссий EMB и SPY

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и SPY

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.08%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EMB and SPY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.73%) compared to EMB (1.80%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.16% vs 3.20% for EMB. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.16% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

EMB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 1.00% for SPY.

EMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPY is S&P 500. EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор