PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с LQD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.71%/yr vs 2.49%/yr for LQD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for LQD.

Доходность

Сравнение доходности VTI и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 14.71% против 2.49% соответственно.

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.14%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
24.59%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%

LQD

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.17%
1 год
5.84%
3 года*
4.81%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.04%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Correlation

The correlation between VTI and LQD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

0.04

Over the past year, VTI and LQD have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с VCLTLQD с LQDWLQD с LQDH

Доходность на риск

VTI vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTILQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.98

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.43

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.56

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

4.45

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTILQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.98

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.29

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VTI и LQD

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTILQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-24.95%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-3.34%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-8.43%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.95%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-24.95%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-4.12%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.99%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.17%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и LQD

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTILQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.67%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

3.95%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

5.36%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

8.65%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

8.68%

+9.64%

Сравнение комиссий VTI и LQD

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и LQD

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности LQD в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.59%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and LQD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to LQD (1.67%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs LQD's -24.95%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.71% vs 2.49% for LQD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.71% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.

LQD has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.04% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while LQD is Corporate Bonds. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.15% for LQD.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор