PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQD с EMB

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.49%/yr vs 3.20%/yr for EMB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for EMB.

Доходность

Сравнение доходности LQD и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.20% соответственно.

LQD

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.17%
1 год
5.84%
3 года*
4.81%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
2.49%

EMB

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.01%
3 года*
9.36%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQD и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.04%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.27%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between LQD and EMB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.48

Over the past year, LQD and EMB have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с VCLTLQD с LQDWLQD с LQDH
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Доходность на риск

LQD vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.95

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.82

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.41

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

10.31

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.95

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.18

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок LQD и EMB

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и EMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-34.70%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-4.51%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-7.95%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-28.74%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-28.74%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.89%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.06%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.05%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и EMB

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.67%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.80%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

4.57%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

5.60%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

9.75%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

9.96%

-1.28%

Сравнение комиссий LQD и EMB

LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и EMB

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности EMB в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.08%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.59%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Часто задаваемые вопросы

LQD and EMB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMB has higher volatility (1.80%) compared to LQD (1.67%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs EMB's -34.70%.

On 10-year performance, EMB leads with 3.20% vs 2.49% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMB has performed better with a 3.20% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

EMB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.59% for LQD.

LQD is categorized as Corporate Bonds, while EMB is Emerging Markets Bonds. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.39% for EMB.

EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQD и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор