Сравнение TLT с PULS
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. TLT is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 5 years, TLT returned -6.37%/yr vs 4.12%/yr for PULS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLT и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.73%.
TLT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -1.63%
PULS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLT и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.56% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | 2.44% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.73% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
Correlation
The correlation between TLT and PULS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between TLT and PULS shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. PULS — Ранг доходности на риск
TLT
PULS
Сравнение TLT c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 7.56 | -6.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 52.23 | -51.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 317.12 | -316.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 11.37 | -11.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 5.91 | -6.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.51 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок TLT и PULS
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -5.85% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -0.09% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -0.34% | -18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -0.79% | -42.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.61% | -0.02% | -40.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -0.09% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.01% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и PULS
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 0.12% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 0.30% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 0.41% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 0.70% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 1.33% | +13.57% |
Сравнение комиссий TLT и PULS
И TLT, и PULS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и PULS
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что сопоставимо с доходностью PULS в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.58% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.60% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and PULS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.65%) compared to PULS (0.12%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs PULS's -5.85%.
On 5-year performance, PULS leads with 4.12% vs -6.37% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.12% return vs -6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT and PULS have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 4.58% for PULS.
TLT is categorized as Government Bonds, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PGIM.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.37 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор