PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARY с USDX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

CARY (Angel Oak Income ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, CARY returned 6.71% vs 6.63% for USDX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CARY charges 0.80%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности CARY и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.30%.

CARY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.71%
3 года*
7.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARY и USDX

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		1.60%7.54%6.17%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between CARY and USDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов CARY и USDX

Секторы
CARY
USDX

Сырьевые материалы

100.0%

-

Финансовые услуги

1.0%
84.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CARY
100.0%
USDX

-

Финансовые услуги

CARY
1.0%
USDX
84.7%

Коммуникационные услуги

CARY

-

USDX

-

Потребительский циклический сектор

CARY

-

USDX

-

Потребительский защитный сектор

CARY

-

USDX

-

Энергетика

CARY

-

USDX

-

Здравоохранение

CARY

-

USDX

-

Промышленность

CARY

-

USDX

-

Недвижимость

CARY

-

USDX

-

Технологии

CARY

-

USDX

-

Коммунальные услуги

CARY

-

USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

CARY vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
3.31

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
5.27

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.84

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

7.02

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.55

48.14

-25.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

3.31

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

4.02

-1.40

Просадки

Сравнение просадок CARY и USDX

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARYUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-0.94%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.94%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.14%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.06%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.14%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и USDX

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.61%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARYUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.09%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.80%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

1.99%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

1.71%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

1.71%

+1.03%

Сравнение комиссий CARY и USDX

CARY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и USDX

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности USDX в 5.88%

ПозицияTTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		5.94%6.13%6.10%6.38%0.48%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARY and USDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDX has higher volatility (1.09%) compared to CARY (0.61%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, CARY leads with 6.71% vs 6.63% for USDX. On fees, CARY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARY has performed better with a 6.71% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 5.88% for USDX.

CARY is categorized as Multisector Bonds, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Angel Oak and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.98% for USDX.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARY и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор