Сравнение TLT с SGOV
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TLT returned -7.75%/yr vs 3.67%/yr for SGOV. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLT charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности TLT и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.20B | $1.91B | $2.07B | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -2.39% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between TLT and SGOV is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TLT
SGOV
Сравнение TLT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -380.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 380.49 | -379.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 388.26 | -388.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 6,151.25 | -6,151.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и SGOV
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -0.03% | -48.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -0.01% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -0.01% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -0.03% | -43.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | 0.00% | -41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | 0.00% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 0.00% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и SGOV
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.04% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 0.13% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 0.19% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 0.24% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 0.23% | +14.60% |
Сравнение комиссий TLT и SGOV
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и SGOV
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.67% vs -7.75% for TLT. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.67% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.75% for SGOV.
TLT is categorized as Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор