- ISIN
- US4642882819
- CUSIP
- 464288281
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 17 дек. 2007 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- J.P. Morgan EMBI Global Core Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $15B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции EMB — $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,089.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) показал доход в 1.90% с начала года и 9.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMB составила 2.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EMB закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 6 янв. 2009 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.63% | -3.49% | 2.49% | 1.09% | 0.43% | -0.47% | 1.90% | |||||
| 2025 | 1.70% | 2.13% | -1.15% | -0.26% | 1.16% | 2.69% | 0.68% | 1.80% | 1.57% | 1.98% | 0.50% | 0.32% | 13.85% |
| 2024 | -1.21% | 0.78% | 2.00% | -2.41% | 2.60% | -0.23% | 2.67% | 2.27% | 2.01% | -2.44% | 1.83% | -2.23% | 5.54% |
| 2023 | 3.92% | -2.69% | 1.67% | 0.27% | -1.19% | 2.50% | 1.72% | -1.85% | -3.33% | -1.19% | 6.24% | 4.55% | 10.62% |
| 2022 | -3.37% | -5.53% | -1.10% | -6.67% | 0.81% | -6.15% | 3.60% | -2.71% | -6.58% | -0.16% | 10.08% | -1.36% | -18.63% |
| 2021 | -1.78% | -3.05% | -0.73% | 2.40% | 0.96% | 0.86% | 0.56% | 0.90% | -2.64% | 0.16% | -1.88% | 2.16% | -2.23% |
Метрики бенчмарка
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF has an annualized alpha of 2.89%, beta of 0.21, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2007.
- This ETF participated in 45.67% of S&P 500 Index downside but only 38.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.89%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 38.96%
- Участие в снижении
- 45.67%
Комиссия
Комиссия EMB составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMB имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.24 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 9.71 | -0.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.87 | $4.79 | $4.86 | $4.22 | $4.26 | $4.25 | $4.50 | $5.17 | $5.86 | $5.27 | $5.33 | $5.12 |
Дивидендный доход | 5.09% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.41 | $0.40 | $0.46 | $0.41 | $0.41 | $0.40 | $2.49 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.44 | $0.39 | $0.40 | $0.40 | $0.41 | $0.38 | $0.41 | $0.40 | $0.39 | $0.42 | $0.76 | $4.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.37 | $0.39 | $0.37 | $0.36 | $0.36 | $0.38 | $0.39 | $0.37 | $0.39 | $0.42 | $1.07 | $4.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.31 | $0.38 | $0.36 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.70 | $4.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.37 | $0.36 | $0.38 | $0.36 | $0.33 | $0.36 | $0.35 | $0.31 | $0.37 | $0.38 | $0.68 | $4.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.36 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.72 | $4.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF показал максимальную просадку в 34.70%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
Текущая просадка iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.70%окт. 2008 г. | 5mo 9d | 8mo 26d | 1y 2moмай 2008 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.74%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 9mo | 3y 11moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.55%март 2020 г. | 13d | 8mo | 8mo 13dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.48%июнь 2013 г. | 1mo 22d | 1y 14d | 1y 2moмай 2013 г. - июль 2014 г. | — |
-8.92%нояб. 2018 г. | 10mo 23d | 3mo 23d | 1y 2moянв. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| EMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -56.78% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -9.10% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | -18.90% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -25.43% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -33.92% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.00% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -10.70% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.09% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMB
Добавьте iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMB