График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) показал доход в -1.21% с начала года и 9.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMB составила 3.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EMB закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 6 янв. 2009 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.63% | -3.49% | 0.41% | -1.21% | ||||||||
| 2025 | 1.70% | 2.13% | -1.15% | -0.26% | 1.16% | 2.69% | 0.68% | 1.80% | 1.57% | 1.98% | 0.50% | 0.32% | 13.85% |
| 2024 | -1.21% | 0.78% | 2.00% | -2.41% | 2.60% | -0.23% | 2.67% | 2.27% | 2.01% | -2.44% | 1.83% | -2.23% | 5.54% |
| 2023 | 3.92% | -2.69% | 1.67% | 0.27% | -1.19% | 2.50% | 1.72% | -1.85% | -3.33% | -1.19% | 6.24% | 4.55% | 10.62% |
| 2022 | -3.37% | -5.53% | -1.10% | -6.67% | 0.81% | -6.15% | 3.60% | -2.71% | -6.58% | -0.16% | 10.08% | -1.36% | -18.63% |
| 2021 | -1.78% | -3.05% | -0.73% | 2.40% | 0.96% | 0.86% | 0.56% | 0.90% | -2.64% | 0.16% | -1.88% | 2.16% | -2.23% |
Метрики бенчмарка
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF: годовая альфа составляет 2.93%, бета — 0.21, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 20.12.2007.
- Этот ETF участвовал в 46.01% снижения S&P 500 Index, но только в 39.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.15 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.93%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 39.80%
- Участие в снижении
- 46.01%
Комиссия
Комиссия EMB составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMB имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.41 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.41 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.61 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EMB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.84 | $4.79 | $4.86 | $4.22 | $4.26 | $4.25 | $4.50 | $5.17 | $5.86 | $5.27 | $5.33 | $5.12 |
Дивидендный доход | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.41 | $0.40 | $0.46 | $1.27 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.44 | $0.39 | $0.40 | $0.40 | $0.41 | $0.38 | $0.41 | $0.40 | $0.39 | $0.42 | $0.76 | $4.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.37 | $0.39 | $0.37 | $0.36 | $0.36 | $0.38 | $0.39 | $0.37 | $0.39 | $0.42 | $1.07 | $4.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.31 | $0.38 | $0.36 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.70 | $4.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.37 | $0.36 | $0.38 | $0.36 | $0.33 | $0.36 | $0.35 | $0.31 | $0.37 | $0.38 | $0.68 | $4.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.36 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.72 | $4.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF показал максимальную просадку в 34.70%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
Текущая просадка iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.7% | 22 мая 2008 г. | 111 | 28 окт. 2008 г. | 182 | 21 июл. 2009 г. | 293 |
| -28.74% | 3 сент. 2021 г. | 285 | 20 окт. 2022 г. | 700 | 7 авг. 2025 г. | 985 |
| -26.55% | 5 мар. 2020 г. | 10 | 18 мар. 2020 г. | 168 | 13 нояб. 2020 г. | 178 |
| -14.48% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 261 | 8 июл. 2014 г. | 297 |
| -8.92% | 8 янв. 2018 г. | 225 | 27 нояб. 2018 г. | 76 | 20 мар. 2019 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...