PortfoliosLab logo
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642882819

CUSIP

464288281

Эмитент

iShares

Дата выпуска

17 дек. 2007 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Emerging Markets Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

JPMorgan EMBI Global Core Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия EMB составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.06%
242.93%
EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF показал доход в -1.49% с начала года и 2.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.04%.


EMB

С начала года

-1.49%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-3.33%

1 год

2.41%

5 лет

1.52%

10 лет

2.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-15.28%

1 месяц

-13.65%

6 месяцев

-13.36%

1 год

-4.22%

5 лет

12.35%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.70%2.13%-1.15%-4.05%-1.49%
2024-1.21%0.78%2.00%-2.41%2.60%-0.23%2.67%2.27%2.02%-2.44%1.83%-2.23%5.54%
20233.92%-2.69%1.67%0.27%-1.19%2.50%1.72%-1.85%-3.33%-1.19%6.24%4.55%10.62%
2022-3.37%-5.53%-1.10%-6.67%0.81%-6.15%3.60%-2.71%-6.58%-0.16%10.08%-1.36%-18.63%
2021-1.78%-3.05%-0.73%2.40%0.96%0.86%0.56%0.90%-2.64%0.16%-1.88%2.16%-2.23%
20201.24%-1.25%-14.97%4.39%6.27%2.98%3.86%0.73%-2.08%-0.46%4.22%2.16%5.42%
20194.78%0.40%1.51%0.18%0.49%3.53%0.73%1.55%-1.10%0.58%-0.95%2.95%15.48%
2018-0.64%-2.18%0.55%-2.05%-0.81%-1.49%2.57%-2.32%2.03%-2.52%-0.49%1.91%-5.47%
20171.73%1.68%0.51%1.71%0.76%-0.72%1.18%1.99%-0.19%0.24%-0.27%1.25%10.28%
20160.04%1.75%3.31%1.55%-0.22%4.17%1.37%1.32%0.41%-1.73%-4.31%1.49%9.27%
20151.87%0.96%0.02%1.23%-0.31%-1.81%0.15%-1.13%-1.07%2.43%0.31%-1.52%1.03%
2014-0.81%3.45%1.19%1.06%3.47%0.04%-0.25%1.27%-2.16%1.97%-0.42%-2.72%6.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EMB составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа EMB, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMB: 0.34
^GSPC: -0.27
Коэффициент Сортино EMB, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EMB: 0.51
^GSPC: -0.24
Коэффициент Омега EMB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMB: 1.06
^GSPC: 0.97
Коэффициент Кальмара EMB, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
EMB: 0.18
^GSPC: -0.23
Коэффициент Мартина EMB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
EMB: 1.55
^GSPC: -1.14

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.27
EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.97 на акцию.


4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.97$4.86$4.22$4.26$4.25$4.50$5.17$5.86$5.27$5.33$5.12$5.00

Дивидендный доход

5.74%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.44$0.39$0.40$1.23
2024$0.00$0.37$0.39$0.37$0.36$0.36$0.38$0.39$0.37$0.39$0.42$1.07$4.86
2023$0.00$0.31$0.38$0.36$0.35$0.35$0.35$0.35$0.36$0.35$0.36$0.70$4.22
2022$0.00$0.37$0.36$0.38$0.36$0.33$0.36$0.35$0.31$0.37$0.38$0.68$4.26
2021$0.00$0.36$0.35$0.35$0.35$0.36$0.36$0.35$0.35$0.35$0.36$0.72$4.25
2020$0.00$0.41$0.42$0.41$0.38$0.34$0.33$0.33$0.33$0.37$0.40$0.79$4.50
2019$0.00$0.44$0.44$0.45$0.45$0.46$0.44$0.42$0.41$0.40$0.41$0.85$5.17
2018$0.00$0.31$0.34$0.37$0.41$0.45$0.45$0.44$0.44$0.45$0.46$1.74$5.86
2017$0.00$0.44$0.44$0.44$0.44$0.44$0.44$0.45$0.45$0.45$0.45$0.82$5.27
2016$0.00$0.42$0.44$0.43$0.41$0.44$0.53$0.50$0.49$0.50$0.45$0.71$5.33
2015$0.00$0.38$0.36$0.38$0.40$0.42$0.42$0.42$0.46$0.47$0.44$0.97$5.12
2014$0.42$0.43$0.43$0.42$0.41$0.40$0.40$0.29$0.39$0.40$1.01$5.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.93%
-18.90%
EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF показал максимальную просадку в 34.70%, зарегистрированную 28 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF составляет 8.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.7%22 мая 2008 г.11128 окт. 2008 г.18221 июл. 2009 г.293
-28.74%3 сент. 2021 г.28520 окт. 2022 г.
-26.55%5 мар. 2020 г.1018 мар. 2020 г.16813 нояб. 2020 г.178
-14.48%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.2618 июл. 2014 г.297
-8.91%8 янв. 2018 г.22527 нояб. 2018 г.7620 мар. 2019 г.301

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48%
9.03%
EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)