PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с VTI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.28%/yr vs 14.71%/yr for VTI. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности UUP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.28% против 14.71% соответственно.

UUP

1 день
0.65%
1 месяц
2.49%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.19%
1 год
5.60%
3 года*
4.04%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.28%

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.14%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
24.59%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.66%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between UUP and VTI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

-0.20

The correlation between UUP and VTI shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UUP и VTI

Секторы
UUP
VTI

Финансовые услуги

97.4%
12.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

UUP
97.4%
VTI
12.0%

Сырьевые материалы

UUP

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

UUP

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

UUP

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

UUP

-

VTI
4.7%

Энергетика

UUP

-

VTI
3.7%

Здравоохранение

UUP

-

VTI
9.2%

Промышленность

UUP

-

VTI
9.8%

Недвижимость

UUP

-

VTI
2.4%

Технологии

UUP

-

VTI
33.5%

Коммунальные услуги

UUP

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

UUP vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.10

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.83

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.93

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

13.45

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.10

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Просадки

Сравнение просадок UUP и VTI

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-55.45%

+33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-8.92%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-19.30%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-25.36%

+14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-35.00%

+20.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.93%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-8.02%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.94%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и VTI

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.90%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

9.55%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

12.48%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

17.44%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

18.32%

-11.36%

Сравнение комиссий UUP и VTI

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и VTI

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

UUP and VTI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to UUP (1.23%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.71% vs 3.28% for UUP. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.71% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.04% for VTI.

UUP is categorized as Currency, while VTI is Large Cap Blend Equities. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор