- ISIN
- US46090A8797
- CUSIP
- 46090A879
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 20 сент. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции VRIG — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRIG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,241.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) показал доход в 1.81% с начала года и 4.99% за последние 12 месяцев.
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VRIG по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 39 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VRIG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 0.35% | 0.07% | 0.43% | 0.43% | 0.04% | 1.81% | ||||||
| 2025 | 0.44% | 0.46% | 0.23% | 0.01% | 0.64% | 0.49% | 0.56% | 0.47% | 0.43% | 0.34% | 0.38% | 0.48% | 5.05% |
| 2024 | 0.80% | 0.56% | 0.60% | 0.58% | 0.75% | 0.41% | 0.43% | 0.46% | 0.41% | 0.52% | 0.54% | 0.55% | 6.81% |
| 2023 | 1.10% | 0.72% | -0.47% | 0.93% | 0.70% | 0.54% | 0.76% | 0.64% | 0.39% | 0.39% | 0.58% | 0.86% | 7.37% |
| 2022 | 0.10% | -0.31% | -0.17% | 0.06% | -0.55% | -0.32% | 0.45% | 0.55% | -0.44% | 0.08% | 0.58% | 0.95% | 0.99% |
| 2021 | 0.48% | 0.11% | -0.05% | 0.11% | 0.13% | 0.06% | 0.08% | 0.06% | 0.12% | -0.04% | -0.10% | 0.10% | 1.06% |
Метрики бенчмарка
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF has an annualized alpha of 2.61%, beta of 0.06, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2016.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.35%) than losses (1.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 10.35%
- Участие в снижении
- 1.30%
Комиссия
Комиссия VRIG составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRIG имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VRIG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.38 | 1.41 | +3.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.75 | 2.93 | +59.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 320.64 | 13.52 | +307.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Variable Rate Investment Grade ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.25 | $1.53 | $1.49 | $0.59 | $0.19 | $0.39 | $0.78 | $0.71 | $0.58 | $0.15 |
Дивидендный доход | 4.79% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.25 |
| 2024 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $1.53 |
| 2023 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.15 | $1.49 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.59 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF показал максимальную просадку в 13.04%, зарегистрированную 26 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -13.04%март 2020 г. | 1mo 5d | 4mo 28d | 6mo 3dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.28%июнь 2022 г. | 4mo 23d | 3mo 8d | 8mo 1dянв. 2022 г. - сент. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.40%март 2023 г. | 3d | 1mo 6d | 1mo 9dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -1.38%дек. 2018 г. | 1mo 6d | 2mo 1d | 3mo 7dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.78%апр. 2025 г. | 4d | 22d | 26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| VRIG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -56.78% | +43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -9.10% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | -18.90% | +18.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | -25.43% | +23.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -10.72% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.97% | -1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VRIG
Добавьте Invesco Variable Rate Investment Grade ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRIG