PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73935B8625
CUSIP46090A879
ЭмитентInvesco
Дата выпуска22 сент. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTotal Bond Market, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VRIG составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VRIG с TFLO, VRIG с EMNT, VRIG с SUSB, VRIG с FLTR, VRIG с MBSD, VRIG с FEMB, VRIG с LQDH, VRIG с USFR, VRIG с SGOV, VRIG с IGSB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
14.56%
VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF показал доход в 5.76% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.76%25.23%
1 месяц0.46%3.86%
6 месяцев2.89%14.56%
1 год7.16%36.29%
5 лет (среднегодовая)3.45%14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.81%0.56%0.60%0.57%0.75%0.41%0.43%0.46%0.41%0.52%5.76%
20231.10%0.72%-0.47%0.93%0.69%0.54%0.76%0.64%0.39%0.39%0.58%0.87%7.37%
20220.10%-0.31%-0.16%0.06%-0.55%-0.32%0.45%0.55%-0.44%0.08%0.58%0.95%0.98%
20210.48%0.12%-0.05%0.11%0.13%0.06%0.08%0.06%0.12%-0.04%-0.10%0.10%1.06%
20200.42%-0.15%-8.53%4.28%2.67%1.60%0.38%0.84%-0.01%0.18%0.44%0.15%1.75%
20190.93%0.52%0.39%0.44%0.28%0.07%0.26%0.30%0.29%0.44%0.22%0.34%4.57%
20180.23%0.00%-0.03%0.32%0.21%0.04%0.33%0.29%0.17%-0.02%-0.26%-0.76%0.51%
20170.45%0.41%0.32%0.57%0.13%0.06%0.22%0.21%0.24%0.10%0.25%0.20%3.20%
20160.12%0.22%0.01%0.21%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VRIG среди ETFs на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VRIG, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRIG, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VRIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0019.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 36.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0036.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 240.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00240.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 8.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.94
2.94
VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Variable Rate Investment Grade ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.56$1.49$0.59$0.19$0.39$0.78$0.71$0.58$0.15

Дивидендный доход

6.19%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$0.13$0.13$0.13$0.12$0.00$1.28
2023$0.10$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.15$1.49
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.04$0.06$0.07$0.09$0.09$0.12$0.59
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.19
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.39
2019$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.78
2018$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.71
2017$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.58
2016$0.06$0.04$0.05$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF показал максимальную просадку в 13.04%, зарегистрированную 26 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.04%20 февр. 2020 г.2626 мар. 2020 г.10321 авг. 2020 г.129
-2.28%24 янв. 2022 г.10116 июн. 2022 г.6722 сент. 2022 г.168
-1.4%10 мар. 2023 г.213 мар. 2023 г.2518 апр. 2023 г.27
-1.38%15 нояб. 2018 г.2521 дек. 2018 г.3920 февр. 2019 г.64
-0.73%26 сент. 2022 г.530 сент. 2022 г.455 дек. 2022 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Variable Rate Investment Grade ETF составляет 0.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
3.93%
VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF)
Benchmark (^GSPC)