PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с PAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с PAAA

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. TLT is passively managed, while PAAA is actively managed. Over the past year, TLT returned 4.21% vs 5.14% for PAAA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.

Доходность

Сравнение доходности TLT и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 2.08%.

TLT

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.32%
1 год
4.21%
3 года*
-2.03%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
-1.63%

PAAA

1 день
0.06%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и PAAA

2026 (YTD)202520242023
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.56%4.25%-8.05%-0.52%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		2.08%5.37%7.47%3.83%

Correlation

The correlation between TLT and PAAA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

PGIM AAA CLO ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLO

Доходность на риск

TLT vs. PAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTPAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
10.85

-10.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
21.91

-21.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

6.69

-5.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

30.50

-30.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

188.56

-187.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. PAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PAAA равного 10.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTPAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

10.85

-10.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

6.79

-6.53

Просадки

Сравнение просадок TLT и PAAA

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и PAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTPAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-1.04%

-47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-0.17%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.61%

0.00%

-40.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-0.02%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.03%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и PAAA

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTPAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

0.12%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

0.36%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

0.49%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

0.98%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

0.98%

+13.92%

Сравнение комиссий TLT и PAAA

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и PAAA

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PAAA в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		4.88%5.12%5.88%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.60%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and PAAA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.65%) compared to PAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs PAAA's -1.04%.

On 1-year performance, PAAA leads with 5.14% vs 4.21% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAAA has performed better with a 5.14% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for PAAA.

PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.60% for TLT.

TLT is categorized as Government Bonds, while PAAA is CLO. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.19% for PAAA.

PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.85 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и PAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор