Сравнение CSHI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
CSHI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и SGOV
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
CSHI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CSHI
SGOV
Сравнение CSHI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 20.61 | -17.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 283.87 | -279.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 201.33 | -199.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 411.31 | -408.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 4,618.08 | -4,589.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 20.61 | -17.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 12.34 | -8.25 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и SGOV
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и SGOV
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -0.03% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -0.01% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.00% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и SGOV
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.06% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.13% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 0.20% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.24% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.24% | +1.11% |