PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARY с CSHI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

CARY (Angel Oak Income ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, CARY returned 7.28%/yr vs 5.38%/yr for CSHI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CARY charges 0.80%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности CARY и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.10%.

CARY

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.71%
3 года*
7.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.01%
3 года*
5.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARY и CSHI

2026 (YTD)2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		1.60%7.54%6.93%8.70%0.70%
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		2.10%5.05%5.66%6.21%0.56%

Correlation

The correlation between CARY and CSHI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

-0.02

The correlation between CARY and CSHI shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CARY и CSHI

Секторы
CARY
CSHI

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Финансовые услуги

1.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

CARY
100.0%
CSHI
1.8%

Финансовые услуги

CARY
1.0%
CSHI
11.8%

Коммуникационные услуги

CARY

-

CSHI
11.2%

Потребительский циклический сектор

CARY

-

CSHI
10.1%

Потребительский защитный сектор

CARY

-

CSHI
4.9%

Энергетика

CARY

-

CSHI
3.5%

Здравоохранение

CARY

-

CSHI
8.5%

Промышленность

CARY

-

CSHI
8.3%

Недвижимость

CARY

-

CSHI
1.9%

Технологии

CARY

-

CSHI
35.6%

Коммунальные услуги

CARY

-

CSHI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

CARY vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
5.72

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
10.32

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

2.58

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

25.23

-20.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.55

138.77

-116.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.74, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

5.72

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

4.13

-1.51

Просадки

Сравнение просадок CARY и CSHI

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARYCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-1.69%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.20%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-1.69%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.20%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.03%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.04%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и CSHI

Angel Oak Income ETF (CARY) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARYCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.25%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

0.57%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

0.88%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

1.33%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

1.33%

+1.41%

Сравнение комиссий CARY и CSHI

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и CSHI

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности CSHI в 4.91%

ПозицияTTM2025202420232022
CARY
Angel Oak Income ETF		5.94%6.13%6.10%6.38%0.48%
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		4.91%5.11%5.72%6.15%1.52%

Часто задаваемые вопросы

CARY and CSHI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARY has higher volatility (0.61%) compared to CSHI (0.25%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, CARY leads with 7.28% vs 5.38% for CSHI. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.28% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 4.91% for CSHI.

CARY is categorized as Multisector Bonds, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Angel Oak and Neos. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.38% for CSHI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 3.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARY и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор