PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с CARY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Angel Oak Income ETF (CARY).

BOXX и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXX и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXX и CARY

2026 (YTD)20252024
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%0.15%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BOXX на уровне 0.96% и CARY на уровне 0.96%.

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с UTGCARY с ICSH

Сравнение комиссий BOXX и CARY

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

BOXX vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.86

3.05

+9.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

36.75

4.48

+32.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.21

1.66

+7.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

61.54

4.91

+56.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

571.35

18.21

+553.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.86, что выше коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86

3.05

+9.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.97

2.82

+10.15

Корреляция

Корреляция между BOXX и CARY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и CARY

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.

TTM20252024
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и CARY

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXXCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-1.28%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-1.28%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.84%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.22%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.34%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и CARY

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXXCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.89%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

1.27%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

2.05%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

2.18%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

2.18%

-1.81%