PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLT с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLT и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -1.38% против 9.76% соответственно.


TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий TLT и IWM

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TLT vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.11

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.66

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.82

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

6.76

-6.65

TLT vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.11

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Корреляция

Корреляция между TLT и IWM составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и IWM

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TLT и IWM

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-59.05%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-13.74%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-31.91%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-41.13%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

-7.91%

-32.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-10.83%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.70%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и IWM

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.71%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

7.47%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

14.47%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

23.18%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

22.55%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

22.99%

-8.06%