Сравнение IEFA с TLT
IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.67%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.67% против -2.23% соответственно.
IEFA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.67%
- Всё время*
- 8.65%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $777.96M | $861.57M | $933.26M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IEFA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 13.66% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IEFA and TLT is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | -0.11 |
The correlation between IEFA and TLT shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFA vs. TLT — Ранг доходности на риск
IEFA
TLT
Сравнение IEFA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEFA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.22 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | -0.48 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEFA и TLT
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -48.35% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -7.74% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -14.79% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -43.70% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -48.35% | +13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.60% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -14.00% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.65% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и TLT
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.51% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 6.88% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 9.25% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.74% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.83% | +2.21% |
Сравнение комиссий IEFA и TLT
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и TLT
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IEFA and TLT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEFA has higher volatility (4.41%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IEFA leads with 9.67% vs -2.23% for TLT. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.67% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.29% for IEFA.
IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TLT is Government Bonds. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.15% for TLT.
IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEFA и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор