PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с IEMG

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.54%/yr vs 9.39%/yr for IEMG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности IWM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.39% соответственно.

IWM

1 день
-3.55%
1 месяц
-0.89%
С начала года
14.62%
6 месяцев
12.89%
1 год
34.35%
3 года*
16.56%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.54%

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-5.28%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.44%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		14.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between IWM and IEMG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.62

The correlation between IWM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и IEMG

Секторы
IWM
IEMG

Технологии

19.5%
35.0%

Промышленность

17.2%
9.0%

Здравоохранение

16.1%
3.7%

Финансовые услуги

15.6%
18.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.5%

Энергетика

5.8%
3.8%

Недвижимость

5.6%
1.7%

Сырьевые материалы

4.5%
6.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
6.4%

Технологии

IWM
19.5%
IEMG
35.0%

Промышленность

IWM
17.2%
IEMG
9.0%

Здравоохранение

IWM
16.1%
IEMG
3.7%

Финансовые услуги

IWM
15.6%
IEMG
18.4%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
IEMG
9.5%

Энергетика

IWM
5.8%
IEMG
3.8%

Недвижимость

IWM
5.6%
IEMG
1.7%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
IEMG
6.9%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
IEMG
2.2%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
IEMG
3.3%

Коммуникационные услуги

IWM
2.1%
IEMG
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

IWM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.91

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.49

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.97

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

11.26

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IWM и IEMG

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-38.71%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-13.21%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-17.21%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-35.75%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-38.71%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-8.56%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-12.97%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.47%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и IEMG

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 6.65%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

10.23%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

18.28%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

20.52%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

18.60%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

20.13%

+2.93%

Сравнение комиссий IWM и IEMG

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и IEMG

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IEMG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and IEMG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to IWM (6.65%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.54% vs 9.39% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.54% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IEMG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.90% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. IWM tracks Russell 2000 Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор