Сравнение VTI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VTI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции SPY немного впереди с 13.98%.
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и SPY
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTI vs. SPY — Ранг доходности на риск
VTI
SPY
Сравнение VTI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 7.30 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VTI и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и SPY
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и SPY
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -55.19% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.05% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -24.50% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -33.72% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.24% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -9.09% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.52% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и SPY
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.45% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.31% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.47% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 19.05% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.06% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.92% | +0.37% |