PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с SPY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.58%/yr vs 14.97%/yr for SPY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTI charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VTI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 14.58%, а акции SPY немного впереди с 14.97%.

VTI

1 день
-0.96%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
8.01%
С начала года
10.13%
1 год
20.06%
3 года*
18.99%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.58%

SPY

1 день
-0.99%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.04%
С начала года
9.58%
1 год
19.66%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		10.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.58%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VTI and SPY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.98

The correlation between VTI and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и SPY

Секторы
VTI
SPY

Технологии

37.0%
39.0%

Финансовые услуги

11.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.9%

Промышленность

9.4%
7.8%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Энергетика

3.3%
3.1%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

VTI
37.0%
SPY
39.0%

Финансовые услуги

VTI
11.3%
SPY
11.1%

Коммуникационные услуги

VTI
9.8%
SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.7%
SPY
9.9%

Промышленность

VTI
9.4%
SPY
7.8%

Здравоохранение

VTI
9.0%
SPY
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.3%
SPY
4.5%

Энергетика

VTI
3.3%
SPY
3.1%

Недвижимость

VTI
2.3%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

VTI
2.1%
SPY
2.1%

Сырьевые материалы

VTI
1.9%
SPY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQVTI с FSKAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с SCHDSPY с GLDSPY с FXAIX

Доходность на риск

VTI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.57

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.18

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.22

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

9.66

+0.21

VTI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и SPY

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-55.19%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.88%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-18.76%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.50%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.72%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.89%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-9.02%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.04%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.47%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.67%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.06%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.63%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.17%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.93%

+0.35%

Сравнение комиссий VTI и SPY

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и SPY

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPY в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.06%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTI and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (3.67%) compared to VTI (3.47%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 14.97% vs 14.58% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 14.97% return vs 14.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

VTI has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.01% for SPY.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.09% for SPY.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор