Сравнение USDX с UUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).
USDX и UUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USDX и UUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USDX и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.20% | 6.25% | 6.87% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.07% | -4.99% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, USDX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.07%.
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUP
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USDX и UUP
USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Доходность на риск
USDX vs. UUP — Ранг доходности на риск
USDX
UUP
Сравнение USDX c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDX | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.23 | 0.17 | +3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.02 | 0.28 | +4.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.04 | +0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 0.15 | +5.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.56 | 0.30 | +32.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDX | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 0.17 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.40 | 0.20 | +4.20 |
Корреляция
Корреляция между USDX и UUP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDX и UUP
Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности UUP в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.33% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок USDX и UUP
Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и UUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USDX | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.94% | -22.19% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -5.39% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.48% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -8.95% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.85% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDX и UUP
Текущая волатильность для SGI Enhanced Core ETF (USDX) составляет 0.49%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что USDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USDX | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.10% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 4.20% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 7.43% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 7.24% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 6.99% | -5.42% |