PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с USDX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. IEFA is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, IEFA returned 18.86% vs 6.63% for USDX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.30%.

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-1.79%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
18.86%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и USDX

2026 (YTD)20252024
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%32.08%1.18%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between IEFA and USDX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.00

Сравнение распределения секторов IEFA и USDX

Секторы
IEFA
USDX

Финансовые услуги

22.5%
84.7%

Промышленность

20.1%

-

Технологии

10.8%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
USDX
84.7%

Промышленность

IEFA
20.1%
USDX

-

Технологии

IEFA
10.8%
USDX

-

Здравоохранение

IEFA
9.5%
USDX

-

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
USDX

-

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
USDX

-

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
USDX

-

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
USDX

-

Энергетика

IEFA
3.8%
USDX

-

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
USDX

-

Недвижимость

IEFA
3.0%
USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

IEFA vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.31

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
5.27

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.84

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

7.02

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

48.14

-41.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.31

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

4.02

-3.52

Просадки

Сравнение просадок IEFA и USDX

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-0.94%

-33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-0.94%

-10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-0.14%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-0.06%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.14%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и USDX

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

1.09%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

1.80%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

1.99%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

1.71%

+14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

1.71%

+15.60%

Сравнение комиссий IEFA и USDX

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и USDX

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности USDX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and USDX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.79%) compared to USDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, IEFA leads with 18.86% vs 6.63% for USDX. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEFA has performed better with a 18.86% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 3.32% for IEFA.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор