PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDX с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDX с CSHI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

USDX (SGI Enhanced Core ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, USDX returned 6.63% vs 5.01% for CSHI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. USDX charges 0.98%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности USDX и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Core ETF (USDX) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 2.10%.

USDX

1 день
0.51%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.01%
3 года*
5.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDX и CSHI

2026 (YTD)20252024
USDX
SGI Enhanced Core ETF		2.30%6.25%6.87%
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		2.10%5.05%4.76%

Correlation

The correlation between USDX and CSHI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов USDX и CSHI

Секторы
USDX
CSHI

Финансовые услуги

84.7%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

USDX
84.7%
CSHI
11.8%

Сырьевые материалы

USDX

-

CSHI
1.8%

Коммуникационные услуги

USDX

-

CSHI
11.2%

Потребительский циклический сектор

USDX

-

CSHI
10.1%

Потребительский защитный сектор

USDX

-

CSHI
4.9%

Энергетика

USDX

-

CSHI
3.5%

Здравоохранение

USDX

-

CSHI
8.5%

Промышленность

USDX

-

CSHI
8.3%

Недвижимость

USDX

-

CSHI
1.9%

Технологии

USDX

-

CSHI
35.6%

Коммунальные услуги

USDX

-

CSHI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Core ETF

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

USDX vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDX c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Core ETF (USDX) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDXCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
5.72

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
10.32

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

2.58

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

25.23

-18.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.14

138.77

-90.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDX vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDX на текущий момент составляет 3.31, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDX и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDXCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

5.72

-2.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.02

4.13

-0.11

Просадки

Сравнение просадок USDX и CSHI

Максимальная просадка USDX за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDX и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDXCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.94%

-1.69%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-0.20%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.20%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.03%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.04%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USDX и CSHI

SGI Enhanced Core ETF (USDX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что USDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDXCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.25%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.57%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

0.88%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

1.33%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

1.33%

+0.38%

Сравнение комиссий USDX и CSHI

USDX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDX и CSHI

Дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности CSHI в 4.91%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		4.91%5.11%5.72%6.15%1.52%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.88%5.88%4.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USDX and CSHI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDX has higher volatility (1.09%) compared to CSHI (0.25%). In terms of maximum drawdown, USDX dropped -0.94% vs CSHI's -1.69%.

On 1-year performance, USDX leads with 6.63% vs 5.01% for CSHI. On fees, CSHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 6.63% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 4.91% for CSHI.

USDX is categorized as Intermediate Core Bond, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Neos. Their fees differ too: 0.98% for USDX and 0.38% for CSHI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDX и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор