Сравнение LQD с CARY
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. LQD is passively managed, while CARY is actively managed. Over the past 3 years, LQD returned 4.81%/yr vs 7.28%/yr for CARY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQD charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности LQD и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.60%.
LQD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 2.49%
CARY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQD и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | 4.86% |
CARY Angel Oak Income ETF | 1.60% | 7.54% | 6.93% | 8.70% | 0.70% |
Correlation
The correlation between LQD and CARY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.55 |
Over the past year, LQD and CARY have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. CARY — Ранг доходности на риск
LQD
CARY
Сравнение LQD c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQD | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.83 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 5.21 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 22.55 | -18.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQD | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.74 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.62 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок LQD и CARY
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -1.96% | -22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -1.28% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | -1.96% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -0.29% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -0.32% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.29% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и CARY
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.61% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 1.33% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 1.78% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 2.74% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 2.74% | +5.94% |
Сравнение комиссий LQD и CARY
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и CARY
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности CARY в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.94% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.59% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
LQD and CARY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.67%) compared to CARY (0.61%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs CARY's -1.96%.
On 3-year performance, CARY leads with 7.28% vs 4.81% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.28% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 4.59% for LQD.
LQD is categorized as Corporate Bonds, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Angel Oak. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.80% for CARY.
CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQD и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор